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建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金2016年第4季度报告

发布时间:2022-01-12 浏览次数:

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 建信安心回报两年定期开放债券  基金主代码 000346  交易代码 000346  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年11月5日  报告期末基金份额总额 179,663,942.23份  投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上,适当参与一级市场新股申购或增发新股,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。  业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)。  风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  基金管理人 建信基金管理有限责任公司  基金托管人 招商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 建信安心回报两年定期开放债券A 建信安心回报两年定期开放债券C  下属分级基金的交易代码 000346 000347  报告期末下属分级基金的份额总额 29,186,707.68份 150,477,234.55份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)   建信安心回报两年定期开放债券A 建信安心回报两年定期开放债券C  1.本期已实现收益 89,043.16 309,843.38  2.本期利润 23,261.19 -20,341.21  3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 -0.0001  4.期末基金资产净值 29,874,821.78 153,528,643.53  5.期末基金份额净值 1.024 1.020  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信安心回报两年定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.10% 0.07% 0.54% 0.01% -0.44% 0.06%  建信安心回报两年定期开放债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.00% 0.07% 0.54% 0.01% -0.54% 0.06%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    黎颖芳 本基金的基金经理 2016年6月1日 - 16 硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月15日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面,四季度经济呈现出工业产出平稳,投资和进出口数据小幅反弹,物价回升的局面。从需求端上看,虽然3季度末发布了史上最严的地产调控政策,但地产投资仍然保持平稳态势没有断崖下跌,基建投资增速仍绕保持高速增长,制造业投资有小幅企稳反弹。消费数据四季度相比于前三季度基本持平,而进出口数据则有小幅改善。工业品价格在供给侧改革、需求暂稳、海外市场带动等的影响下涨幅明显,消费者价格指数稳中有升。 与经济走势相背的是四季度人民币贬值程度较大。受到特朗普上台、美联储12月第二次加息等海外影响,美元指数从三季度末95.4的水平一度达到高点103.6,在外部美元升值压力较大的情况下,人民币中间价从9月底6.6778贬值到最近6.95左右的位置。由于外部有汇率压力,外汇占款流失严重,内部又有控制金融系统风险,敦促债券市场去杠杆诉求,央行从四季度起不断通过锁缩短放长进行公开市场操作,主动引导抬升资金成本。 四季度债券市场出现暴跌,收益率曲线年国开上行程度最高达到80BP,而10年国债收益率上行程度最高也超过60BP,货币市场调整程度尤甚,CD市场最高上行近200bp。信用债市场成交寥寥,信用利差出现大幅回升。四季度转债市场受到债券收益率上行、股市下跌、机构赎回等影响,市场下行程度亦较大。 报告期内基金的业绩表现 本报告期安心回报两年A净值增长率0.1%,波动率0.07%,安心回报两年C净值增长率0%,波动率0.07%;业绩比较基准收益率0.54%,波动率0.01%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 184,123,748.00 96.50   其中:债券 184,123,748.00 96.50   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 2,520,107.52 1.32  8 其他资产 4,165,012.96 2.18  9 合计 190,808,868.48 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期未投资境内股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期未投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 6,219,547.60 3.39  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 57,956,566.80 31.60  5 企业短期融资券 99,829,000.00 54.43  6 中期票据 19,920,000.00 10.86  7 可转债(可交换债) 198,633.60 0.11  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 184,123,748.00 100.39   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 124198 10朝资02 130,000 13,016,900.00 7.10  2 122204 12双良节 100,290 10,133,301.60 5.53  3 101456004 14北车MTN001 100,000 10,116,000.00 5.52  4 011699958 16陕煤化SCP007 100,000 10,088,000.00 5.50  5 011699908 16三安SCP002 100,000 10,029,000.00 5.47   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 3,563.91  2 应收证券清算款 996,683.22  3 应收股利 -  4 应收利息 3,164,765.83  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 4,165,012.96   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未投资股票。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信安心回报两年定期开放债券A 建信安心回报两年定期开放债券C  报告期期初基金份额总额 30,722,493.75 152,466,032.87  报告期期间基金总申购份额 38,867.48 -  减:报告期期间基金总赎回份额 1,574,653.55 1,988,798.32  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 29,186,707.68 150,477,234.55   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 58,422,590.07  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 58,422,590.07  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 32.52   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2017年1月19日